V roku 1741 cisárovná Alžbeta, ktorá práve nastúpila na trón, vydala dekrét o výstavbe Aničkovského paláca. Petrohrad sa rýchlo rozrastal. Projekt poschodovej budovy v tvare pretiahnutého písmena „H“vytvoril nový architekt severného hlavného mesta Michail Zemtsov a slávny architekt B. Rastrelli dokončil grandióznu stavbu v barokovom štýle.
V tých vzdialených časoch bola Fontanka okrajom mesta a na mieste moderného Nevského prospektu bola čistinka. Aničkovov palác mal byť podľa autora projektu ozdobou vstupu do mesta. Zo samotnej Fontanky bol k nej vykopaný kanál, ktorý končil malým prístavom. Postavený palác, trochu pripomínajúci Peterhof, Alžbeta darovala svojmu obľúbenému Razumovskému. Neskôr bola budova opakovane darovaná, väčšinou bol palác svadobným darom. Po nástupe Kataríny II k moci kúpila Aničkov palác od Razumovského príbuzných a prezentovalajeho Grigorij Potemkin. Okrem toho obľúbencovi darovali stotisíc rubľov na rekonštrukciu paláca podľa vlastného vkusu. V dôsledku toho za dva roky architekt I. E. Starov budovu prestaval v štýle klasicizmu. Viacposchodová stavba charakteristická pre baroko zmizla, nádherné štukové lišty boli zničené, prístav bol zasypaný. V dôsledku toho sa palác Aničkov stal prísnejší a chladnejší.
Koncom osemnásteho storočia bola budova odkúpená do štátnej pokladnice a na krátky čas v nej sídlila Cisárska pracovňa. Neskôr pre neho postavil samostatnú izbu architekt Quarenghi. Alexander Prvý daroval Aničkovov palác na svadbu svojej vlastnej sestre, veľkovojvodkyni, ním vrúcne milovanej Jekaterine Pavlovnej, ktorá sa stala manželkou princa Juraja z Ordenburgu.
V roku 1817 sa v paláci usadil budúci cisár Mikuláš I. Počas svojej vlády architekt Rossi zmenil interiéry niektorých sál paláca. Keď sa Mikuláš presťahoval do Zimného paláca, prišiel do Aničkovského paláca počas pôstu a pravidelne sa tu konali luxusné súdne plesy.
Sú tu pamiatky, bez ktorých si Petrohrad len ťažko predstaviť. Anichkovský palác bol vždy ozdobou severného hlavného mesta. Je úzko spätý so životom veľkých ľudí Ruska.
V roku 1837, po silnom požiari v Zimnom paláci, žila v slávnom paláci nejaký čas vznešená rodina Mikuláša I. Tu bol vychovaný aj cisárov syn Alexander, ktorého jedným z učiteľov bol najväčší ruský básnik Vasilij Žukovskij. Bol poskytnutý samostatnýbyty.
Po revolúcii v roku 1917 bol Aničkovov palác v Petrohrade na krátky čas múzeom histórie mesta. V roku 1937 tu otvorili Palác priekopníkov. Ale vypuknutie Veľkej vlasteneckej vojny urobilo svoje vlastné úpravy v histórii legendárneho paláca. V tejto historickej budove bola 1. októbra 1941 otvorená chirurgická nemocnica, v ktorej sa počas jej existencie zachránili tisíce životov hrdinských obrancov obliehaného Leningradu. Na jar 1942 bola nemocnica premiestnená a v máji tu začal opäť fungovať Palác priekopníkov.
